FISIKA Mengintip Dunia EKONOMI
Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah fisikawan mencoba mengaplikasikan konsep-konsep fisika dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dunia ekonomi. Para ahli ekonofisika ini memusatkan perhatian mereka dalam usaha memahami fenomena statistik yang ditemui dalam fluktuasi harga di dunia ekonomi. Apakah dunia fisika sudah kehabisan persoalan untuk dipecahkan sehingga para fisikawan ini mulai mengintip dunia ekonomi? Mengapa para ahli fisika harus peduli dengan apa yang terjadi di suatu stock market? Apakah mungkin mereka sudah bosan mengutak-atik inti atom dan kapasitor listrik?
Justru sebaliknya. Dunia ekonomi memiliki berbagai persoalan menarik yang disertai juga dengan sejumlah data yang harus dianalisa. Bagi para ahli fisika, dinamika suatu sistem yang berfluktuasi secara kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai elemen yang saling berinteraksi, merupakan suatu tantangan ilmiah tersendiri. Dalam proses analisanya mereka tetap menggunakan teknik eksperimen dengan konsep-konsep fisika yang sudah mereka kenal. Kemampuan analisa sistem yang kompleks ini ditunjang juga dengan pengetahuan matematika dan komputer untuk membantu penyederhanaannya. Tetapi yang menjadi alasan utama para fisikawan mulai merambah dunia ekonomi adalah bahwa kehidupan semua orang, termasuk mereka sendiri, sangat dipengaruhi oleh perilaku dunia ekonomi. Jika suatu negara menghadapi financial crashes karena jatuhnya harga saham, penduduk paling miskin di negara yang bersangkutan, yang mungkin tidak memiliki saham, tetap merasakan akibatnya.
Lalu bagaimana cara pengaplikasian konsep fisika ini dalam menganalisa fluktuasi harga? Dalam mengawali suatu eksperimen yang melibatkan data dalam jumlah berlimpah, para ahli fisika menggunakan pendekatan empiris. Data empiris tersedia dalam jumlah sangat berlimpah di dunia ekonomi. Tetapi hubungan yang jelas antara data-data tersebut belum dapat didefinisikan secara pasti.
Benoit Mandelbrot (1963) berhasil menganalisa fluktuasi harga yang terjadi dalam pasar komoditi kapas. Analisa ini melibatkan 1000 data dalam tiga set data yang berbeda. Hasil analisa yang diplot dalam kurva fungsi distribusi kumulatif menunjukkan perilaku yang mengikuti aturanPower Law. Gopikrishnan menggunakan prinsip analisa yang sama untuk meneliti fluktuasi saham dengan jumlah data mencapai 40 juta. Hasil penelitiannya menunjukkan perilaku yang juga mengikuti aturan Power Law.
Keberhasilan analisa menggunakan prinsip-prinsip fisika ini bukan hanya didapatkan dalam penelitian fluktuasi harga. Persoalan lain di dunia ekonomi, seperti analisa untuk meneliti hubungan antara saham-saham yang berbeda, sudah mulai memiliki titik terang. Metode yang digunakan untuk analisa ini melibatkan metode Random Matrix Theory (RMT) yang biasa digunakan ahli fisika untuk menganalisa spektrum inti atom yang kompleks.
Penelitian lebih lanjut menganalisa pengaruh perkembangan suatu sektor industri terhadap sektor industri lainnya, termasuk industri yang saling berkaitan maupun yang tidak saling mempengaruhi secara langsung. Ilustrasi yang diangkat oleh Eugene Stanley seorang pelopor ekonofisika menunjukkan interaksi langsung antara perusahaan General Motors dan Ford. Jika General Motors memiliki masalah dengan kualitasnya, tentu pelanggan mereka akan langsung mencari pengganti yang dapat menawarkan kualitas yang lebih baik, misalnya Ford. Perusahaan Ford harus mempekerjakan lebih banyak orang untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat itu. Meningkatnya jumlah tenaga kerja ini pada akhirnya mempengaruhi suatu industri makanan untuk memperbesar produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan pangan para tenaga kerja tersebut. Fenomena ini merupakan pengaruh tidak langsung yang dapat diamati. Para ahli ekonofisika menganalogikannya dengan interaksi feromagnetik dengan antiferomagnetik.
Berbagai penemuan yang sudah dihasilkan para ahli ekonofisika selama dekade terakhir ini sangat besar manfaatnya dalam menganalisa dunia ekonomi yang penuh kompleksitas. Tetapi sebagian besar orang masih selalu melontarkan pertanyaan klasik: Di mana buktinya bahwa fisika dapat menyederhanakan persoalan kompleks dunia ekonomi, dan apakah penyederhanaan tersebut benar-benar dapat diaplikasikan untuk menganalisa persoalan ekonomi? Bagaimana jika sekarang pertanyaan itu dikembalikan kepada mereka sendiri? Adakah yang dapat membuktikan bahwa fisika tidak dapat menyumbangkan sesuatu untuk dunia ekonomi? Adakah yang dapat membuktikan bahwa analogi-analogi yang digunakan tidak dapat mewakili persoalan ekonomi? Mungkin ini saatnya bagi para ahli ekonomi untuk mulai memperluas sudut pandang mereka tentang fisika. (Yohanes Surya)
Justru sebaliknya. Dunia ekonomi memiliki berbagai persoalan menarik yang disertai juga dengan sejumlah data yang harus dianalisa. Bagi para ahli fisika, dinamika suatu sistem yang berfluktuasi secara kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai elemen yang saling berinteraksi, merupakan suatu tantangan ilmiah tersendiri. Dalam proses analisanya mereka tetap menggunakan teknik eksperimen dengan konsep-konsep fisika yang sudah mereka kenal. Kemampuan analisa sistem yang kompleks ini ditunjang juga dengan pengetahuan matematika dan komputer untuk membantu penyederhanaannya. Tetapi yang menjadi alasan utama para fisikawan mulai merambah dunia ekonomi adalah bahwa kehidupan semua orang, termasuk mereka sendiri, sangat dipengaruhi oleh perilaku dunia ekonomi. Jika suatu negara menghadapi financial crashes karena jatuhnya harga saham, penduduk paling miskin di negara yang bersangkutan, yang mungkin tidak memiliki saham, tetap merasakan akibatnya.
Lalu bagaimana cara pengaplikasian konsep fisika ini dalam menganalisa fluktuasi harga? Dalam mengawali suatu eksperimen yang melibatkan data dalam jumlah berlimpah, para ahli fisika menggunakan pendekatan empiris. Data empiris tersedia dalam jumlah sangat berlimpah di dunia ekonomi. Tetapi hubungan yang jelas antara data-data tersebut belum dapat didefinisikan secara pasti.
Benoit Mandelbrot (1963) berhasil menganalisa fluktuasi harga yang terjadi dalam pasar komoditi kapas. Analisa ini melibatkan 1000 data dalam tiga set data yang berbeda. Hasil analisa yang diplot dalam kurva fungsi distribusi kumulatif menunjukkan perilaku yang mengikuti aturanPower Law. Gopikrishnan menggunakan prinsip analisa yang sama untuk meneliti fluktuasi saham dengan jumlah data mencapai 40 juta. Hasil penelitiannya menunjukkan perilaku yang juga mengikuti aturan Power Law.
Keberhasilan analisa menggunakan prinsip-prinsip fisika ini bukan hanya didapatkan dalam penelitian fluktuasi harga. Persoalan lain di dunia ekonomi, seperti analisa untuk meneliti hubungan antara saham-saham yang berbeda, sudah mulai memiliki titik terang. Metode yang digunakan untuk analisa ini melibatkan metode Random Matrix Theory (RMT) yang biasa digunakan ahli fisika untuk menganalisa spektrum inti atom yang kompleks.
Penelitian lebih lanjut menganalisa pengaruh perkembangan suatu sektor industri terhadap sektor industri lainnya, termasuk industri yang saling berkaitan maupun yang tidak saling mempengaruhi secara langsung. Ilustrasi yang diangkat oleh Eugene Stanley seorang pelopor ekonofisika menunjukkan interaksi langsung antara perusahaan General Motors dan Ford. Jika General Motors memiliki masalah dengan kualitasnya, tentu pelanggan mereka akan langsung mencari pengganti yang dapat menawarkan kualitas yang lebih baik, misalnya Ford. Perusahaan Ford harus mempekerjakan lebih banyak orang untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat itu. Meningkatnya jumlah tenaga kerja ini pada akhirnya mempengaruhi suatu industri makanan untuk memperbesar produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan pangan para tenaga kerja tersebut. Fenomena ini merupakan pengaruh tidak langsung yang dapat diamati. Para ahli ekonofisika menganalogikannya dengan interaksi feromagnetik dengan antiferomagnetik.
Berbagai penemuan yang sudah dihasilkan para ahli ekonofisika selama dekade terakhir ini sangat besar manfaatnya dalam menganalisa dunia ekonomi yang penuh kompleksitas. Tetapi sebagian besar orang masih selalu melontarkan pertanyaan klasik: Di mana buktinya bahwa fisika dapat menyederhanakan persoalan kompleks dunia ekonomi, dan apakah penyederhanaan tersebut benar-benar dapat diaplikasikan untuk menganalisa persoalan ekonomi? Bagaimana jika sekarang pertanyaan itu dikembalikan kepada mereka sendiri? Adakah yang dapat membuktikan bahwa fisika tidak dapat menyumbangkan sesuatu untuk dunia ekonomi? Adakah yang dapat membuktikan bahwa analogi-analogi yang digunakan tidak dapat mewakili persoalan ekonomi? Mungkin ini saatnya bagi para ahli ekonomi untuk mulai memperluas sudut pandang mereka tentang fisika. (Yohanes Surya)
FISIKA - UANG
Aneh sekali! Mana mungkin menghubungkan Fisika dan uang? Umumnya orang berpandangan bahwa hubungan fisika dengan uang adalah seperti langit dan bumi. Fisika dianggap jurusan kering yang tidak menghasilkan banyak uang sehingga seringkali ada olok-olok mengatakan bahwa orang-orang yang masuk jurusan fisika adalah orang-orang yang emdees (masa depan suram). Namun perkembangan cepat dalam dunia ini sedikit demi sedikit merubah dikotomi fisika dan uang ini. Makin lama fisika makin dekat dengan uang. Analisa-analisa di Pasar uang internasional yang semakin rumit membutuhkan banyak jasa fisikawan. Pasar-pasar uang ini telah membuktikan bahwa lebih menguntungkan jika dapat memanfaatkan fisikawan dengan teori fisikanya untuk menganalisa suatu sistem dinamis yang rumit seperti saham, efek, valas ataupun derivatif.
Sekarang ini banyak Bank dan institusi keuangan memperkerjakan fisikawan. Dengan kemampuan matematika, kemampuan komputer dan logikanya, para fisikawan ini mampu menganalisa masalah-masalah keuangan yang sangat kompleks. Untuk pekerjaan yang rumit ini fisikawan mendapat imbalan yang sangat bagus. Fisikawan yang bekerja di bidang keuangan (dikenal sebagai quants atau quantitave analyst) dikenal karena gajinya yang sangat tinggi. Salah satu iklan di suatu majalah menuliskan “Wanted: an organized physicist with good modelling and programming skills, and a flair for communication. Salary: £40 000 rising to £150 000 after one year.” Tidak heran kalau kini fisikawan (termasuk John Sleath pemenang astronomy prize) banyak yang memasuki sektor-sektor keuangan. Disamping sebagai analis, para fisikawan ini ada pula yang membuka perusahaan sendiri dan menjadi enterpreneur seperti J.P Bouchaud, Doyne Farmer dsb.
Apa yang dilakukan fisikawan dalam bidang keuangan?
Kebanyakan fisikawan yang bekerja di bidang keuangan adalah bekerja sebagai analis kuantitatif (quants=quantitative analyst). Mereka mengamati kelakuan berbagai efek atau saham dimasa lampau kemudian memprediksi jangkauan nilai dari efek atau saham itu di waktu mendatang. Quants juga berkaitan dengan derivatif – produk keuangan seperti future dan opsi. Dalam future, kita akan membeli sesuatu diwaktu mendatang dengan harga yang telah ditentukan sekarang. Dalam opsi, kita punya hak untuk membeli sesuatu pada harga yang diberikan di waktu mendatang. Dengan membuat model pasar efek, quants dapat menghitung harga yang cukup masuk akal untuk suatu derivatif.
Baru-baru ini C. Tannous dan A. Fessant dalam artikelnya diEuropean Physical Journal Perancis mengklaim bahwa dengan menggunakan teori pembakaran bahan bakar mereka mampu memprediksi perubahan mendadak yang terjadi pada nilai suatu saham. Menurut mereka proses pembakaran bahan bakar dapat tiba-tiba terjadi setelah perioda stabil yang cukup lama. Tannous dan Fessant mengatakan bahwa ini mirip dengna kelakuan dari beberapa saham yang cenderung melompat setelah waktu yang cukup lama dalam kestabilan. Keduanya kemudian mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang fisika condensed matter untuk mengamati fluktuasi dari beberapa saham ini. Menurut mereka, penemuan ini dapat menolong pengalisa pasar untuk memprediksi kapan dan seberapa besar suatu saham akan naik dan turun setelah masa kestabilan yang cukup lama.
Tannous dan Fessan meneliti beberapa perusahaan besar dan kecil dari industri dan ekonomi yang berbeda sebagai sampel. Kemudian mereka memodifikasi persamaan proses pembakaran ini dan menganalogikan konsentrasi bahan bakar dengan harga saham. Dengan menggunakan data 5 tahun terakhir dari perusahaan-perusahaan itu mereka menganalisa kapan saham melompat. Ternyata hasil analisa mereka cukup akurat dan sangat menggairahkan para analis untuk memanfaatkannya.
Selain model fisika statistik, ada model-model lain seperti model gempa, model rangkaian listrik yang dikembangkan untuk menjelaskan terjadinya “crash” itu. Takayasu dari Jepang membuat suatu rangkaian listrik dengan menggunakan amplifier, hambatan, hambatan geser, dioda dan kapasitor. Output rangkaian ini kemudian digunakan untuk menjelaskan kelakuan statistik dari perubahan nilai valuta asing (yen terhadap dollar). Hasil analisanya sangat menggembirakan.
Banyak model-model lain terus dikembangkan untuk menganalisa pasar uang yang sangat dinamik ini. Kini makin banyak fisikawan yang bergairah untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam pasar uang ini. Gairahnya sama seperti ketika beberapa waktu yang lalu, fisikawan menganalisa data-data geologi untuk mengembangkan bidang geofisika atau menggunakan data-data atmosfir untuk mengembangkan fisika atmosfer ataupun data-data biologi untuk mengembangkan biofisika. Perkembangan ini sangat menggembirakan.
Di Indonesia, penelitian ke arah fisika uang ini belum banyak Banyak fisikawan Indonesia tidak mengenal apa itu ekonofisika, suatu cabang baru fisika yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi (terutama masalah keuangan). Ketidakperdulian dan ketidaktahuan para fisikawan ini terjadi karena kurangnya informasi yang mereka terima. Mudah-mudahan kedepannya dengan lebih banyaknya informasi yang masuk, makin banyak fisikawan yang mendalami fisika uang ini. (Yohanes Surya)
Sekarang ini banyak Bank dan institusi keuangan memperkerjakan fisikawan. Dengan kemampuan matematika, kemampuan komputer dan logikanya, para fisikawan ini mampu menganalisa masalah-masalah keuangan yang sangat kompleks. Untuk pekerjaan yang rumit ini fisikawan mendapat imbalan yang sangat bagus. Fisikawan yang bekerja di bidang keuangan (dikenal sebagai quants atau quantitave analyst) dikenal karena gajinya yang sangat tinggi. Salah satu iklan di suatu majalah menuliskan “Wanted: an organized physicist with good modelling and programming skills, and a flair for communication. Salary: £40 000 rising to £150 000 after one year.” Tidak heran kalau kini fisikawan (termasuk John Sleath pemenang astronomy prize) banyak yang memasuki sektor-sektor keuangan. Disamping sebagai analis, para fisikawan ini ada pula yang membuka perusahaan sendiri dan menjadi enterpreneur seperti J.P Bouchaud, Doyne Farmer dsb.
Apa yang dilakukan fisikawan dalam bidang keuangan?
Kebanyakan fisikawan yang bekerja di bidang keuangan adalah bekerja sebagai analis kuantitatif (quants=quantitative analyst). Mereka mengamati kelakuan berbagai efek atau saham dimasa lampau kemudian memprediksi jangkauan nilai dari efek atau saham itu di waktu mendatang. Quants juga berkaitan dengan derivatif – produk keuangan seperti future dan opsi. Dalam future, kita akan membeli sesuatu diwaktu mendatang dengan harga yang telah ditentukan sekarang. Dalam opsi, kita punya hak untuk membeli sesuatu pada harga yang diberikan di waktu mendatang. Dengan membuat model pasar efek, quants dapat menghitung harga yang cukup masuk akal untuk suatu derivatif.
Baru-baru ini C. Tannous dan A. Fessant dalam artikelnya diEuropean Physical Journal Perancis mengklaim bahwa dengan menggunakan teori pembakaran bahan bakar mereka mampu memprediksi perubahan mendadak yang terjadi pada nilai suatu saham. Menurut mereka proses pembakaran bahan bakar dapat tiba-tiba terjadi setelah perioda stabil yang cukup lama. Tannous dan Fessant mengatakan bahwa ini mirip dengna kelakuan dari beberapa saham yang cenderung melompat setelah waktu yang cukup lama dalam kestabilan. Keduanya kemudian mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang fisika condensed matter untuk mengamati fluktuasi dari beberapa saham ini. Menurut mereka, penemuan ini dapat menolong pengalisa pasar untuk memprediksi kapan dan seberapa besar suatu saham akan naik dan turun setelah masa kestabilan yang cukup lama.
Tannous dan Fessan meneliti beberapa perusahaan besar dan kecil dari industri dan ekonomi yang berbeda sebagai sampel. Kemudian mereka memodifikasi persamaan proses pembakaran ini dan menganalogikan konsentrasi bahan bakar dengan harga saham. Dengan menggunakan data 5 tahun terakhir dari perusahaan-perusahaan itu mereka menganalisa kapan saham melompat. Ternyata hasil analisa mereka cukup akurat dan sangat menggairahkan para analis untuk memanfaatkannya.
Selain model fisika statistik, ada model-model lain seperti model gempa, model rangkaian listrik yang dikembangkan untuk menjelaskan terjadinya “crash” itu. Takayasu dari Jepang membuat suatu rangkaian listrik dengan menggunakan amplifier, hambatan, hambatan geser, dioda dan kapasitor. Output rangkaian ini kemudian digunakan untuk menjelaskan kelakuan statistik dari perubahan nilai valuta asing (yen terhadap dollar). Hasil analisanya sangat menggembirakan.
Banyak model-model lain terus dikembangkan untuk menganalisa pasar uang yang sangat dinamik ini. Kini makin banyak fisikawan yang bergairah untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam pasar uang ini. Gairahnya sama seperti ketika beberapa waktu yang lalu, fisikawan menganalisa data-data geologi untuk mengembangkan bidang geofisika atau menggunakan data-data atmosfir untuk mengembangkan fisika atmosfer ataupun data-data biologi untuk mengembangkan biofisika. Perkembangan ini sangat menggembirakan.
Di Indonesia, penelitian ke arah fisika uang ini belum banyak Banyak fisikawan Indonesia tidak mengenal apa itu ekonofisika, suatu cabang baru fisika yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi (terutama masalah keuangan). Ketidakperdulian dan ketidaktahuan para fisikawan ini terjadi karena kurangnya informasi yang mereka terima. Mudah-mudahan kedepannya dengan lebih banyaknya informasi yang masuk, makin banyak fisikawan yang mendalami fisika uang ini. (Yohanes Surya)